Kwantielfunctie

In de kansrekening en statistiek verstaat men onder de kwantielfunctie van een stochastische variabele X de (gegeneraliseerde) inverse functie van de verdelingsfunctie van X, mits deze inverse functie correct gedefinieerd kan worden. De kwantielfunctie Q bepaalt voor een kans p het bijbehorende kwantiel Q(p) dat het waardenbereik van X verdeelt in de fracties p kleinere en 1 – p grotere waarden. Is dus $F:\mathbb {R} \to [0,1]$ de verdelingsfunctie van $X$ , en is $p=F(x)$ voor een zekere $x\in \mathbb {R}$ , dan wordt de kwantielfunctie $Q:[0,1]\to \mathbb {R}$ gegeven door:

Q(p)=F^{-1}(p)=x

Het bereik van de verdelingsfunctie $F$ kan ook het open interval $(0,1)$ zijn. Het gesloten interval in bovenstaande definitie dient dan door dit open interval te worden vervangen.

Als $F$ een continue, monotoon stijgende functie is, is $F^{-1}$ de inverse functie van de verdelingsfunctie.

$F$ hoeft echter noch continu, noch monotoon stijgend te zijn. In het geval van bijvoorbeeld een discrete toevalsvariabele $X$ bevat de grafiek van de verdelingsfunctie verticale sprongen en is $F$ dus niet-continu. Een verdelingsfunctie is monotoon niet-dalend, dus kan $F$ ook op bepaalde intervallen constant zijn. In deze gevallen wordt de kwantielfunctie $Q$ als volgt gedefinieerd:

Q(p)=\inf\{x\in \mathbb {R} :p\leq F(x)\}

Voorbeelden

De uniforme verdeling

De op $[0,1]$ uniform verdeelde toevalsvariabele $X$ heeft als verdelingsfunctie $F:\mathbb {R} \to [0,1]$ met:

F(x)={\begin{cases}0,\quad x\leq 0\\x,\quad 0<x\leq 1\\1,\quad x>1\end{cases}}

De bijbehorende kwantielfunctie $Q:[0,1]\to \mathbb {R}$ wordt gegeven door: $Q(p)=p$ .

De logistische verdeling

Een tweede voorbeeld is een logistisch verdeelde toevalsvariabele $X$ met parameters $\mu$ en $s^{2}$ . De verdelingsfunctie $F:\mathbb {R} \to (0,1)$ wordt gegeven door:

F(x)={\tfrac {1}{2}}+{\tfrac {1}{2}}\tanh \left({\frac {x-\mu }{2s}}\right)

Deze verdelingsfunctie is een op $\mathbb {R}$ continue, monotoon stijgende functie, waarvan de grafiek een S-vormige kromme is, die sterk lijkt op de grafiek van de verdelingsfunctie van de normale verdeling.

De kwantielfunctie $Q:(0,1)\to \mathbb {R}$ van deze toevalsvariabele wordt gegeven door: : $Q(p)=\mu +s\ln \left({\frac {p}{1-p}}\right)$

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.