Kansgenererende functie
In de kansrekening is de kansgenererende functie van een discrete stochastische variabele met natuurlijke getallen als waarden, een machtreeks met de verschillende kansen als coëfficiënten.
Definitie
Als N een discrete stochastische variabele is met uitsluitend natuurlijke getallen als waarden, is de kansgenererende functie van N gedefinieerd als:
Eigenschappen
Genereren van kansen
De kansgenererende functie genereert inderdaad de kansen:
Gelijke verdeling
Omdat de kansgenererende functie eenduidig met de kansen verbonden is, hebben twee stochastische variabelen dezelfde verdeling als hun kansgenererende functies gelijk zijn.
Momentgenererende functie
Tussen de kansgenererende functie en de momentgenererende functie bestaat de volgende relatie:
Som van twee stochastische variabelen
De kansgenererende functie van de som X + Y van twee onderling onafhankelijke stochastische variabelen is het product van de beide afzonderlijke kansgenererende functies, immers:
Voorbeelden
Ontaarde verdeling
De kansgenererende functie van een in het punt k ontaarde verdeling, waarvoor dus P(N = k) = 1, is
Binomiale verdeling
De kansgenererende functie van de binomiale verdeling met parameters n en p, is
Merk op dat dit de n-de macht is van de kansgenererende functie van de Bernoulli-verdeling, in overeenstemming met een van de bovengenoemde eigenschappen.
Negatief-binomiale verdeling
De kansgenererende functie van de negatief-binomiale verdeling met parameters m en p, is
Merk op dat dit de m-de macht is van de kansgenererende functie van de geometrische verdeling, in overeenstemming met een van de bovengenoemde eigenschappen.